【量化投资】期货螺纹趋势交易策略

1、基于“截断亏损，让利润奔跑”理念开发，通过捕捉市场的主要趋势获得市场平均或超越市场平均的利润。

2、趋势交易者认为市场价格波动无法预测，没有人知道市场会走多高或多低，没有人知道市场会什么时候波动，什么时候反转。

3、趋势交易者从不预测市场的顶部和底部，只是被动的追随价格，在上涨趋势形成以后才买入，在下跌趋势形成后才卖出，因此最低价与最高价位永远与他们无缘。

4、胜率低，胜率只有30%~40%，一般不会超过50%，使得很多人难以坚持。

5、盈亏比高，这是趋势交易盈利关键所在，每次亏损的幅度较少，但每次盈利的幅度会比较大。

测试数据：螺纹指数

交易合约：螺纹主连

初始金额：1万元

测试时间：2009年3月27日至2017年10月31日

开仓手数：固定开平仓1手

K线周期：60分钟K线图

交易价格：收盘价

交易费用：手续费开平仓各万5，滑点开平仓各2